| גִרְסָה | 5.1 |
|---|---|
| מוֹצִיא לָאוֹר | Business Spreadsheets |
| תאריך הוצאה | 30 באוק׳ 2015 |
| תאריך הוסף | 30 באוק׳ 2015 |
| דרישות Os | Windows 10, Windows 2003, Windows Vista, Windows 98, Windows Me, Windows, Windows NT, Windows 2000, Windows 8, Windows Server 2008, Windows 7, Windows XP |
| דרישות | Microsoft Excel 97 or higher |
| סה"כ הורדות | 2,783 |
| מחיר | Free to try |
תיאור
תבנית אופטימיזציית הפורטפוליו מזהה את שקלול ההון האופטימלי עבור תיק השקעות פיננסי שנותן את התשואה הגבוהה ביותר עבור הסיכון הנמוך ביותר בהתבסס על פרופיל סיכון התשואה ומתאם בין השקעות בודדות. העיצוב של מודל אופטימיזציית התיק מאפשר להחיל אותו על תיקי מכשירים פיננסיים או על תיקי זרם עסקי. תבנית אופטימיזציית הפורטפוליו היא אינטואיטיבית וגמישה עם סמלי עזרה לאורך כל הדרך כדי לסייע בקלט ופרשנות של תוצאות הפלט. הזנת נתונים היסטוריים לניתוח נתמכת באפשרויות לציון מחירים או תשואות אבסולוטיות, מספר היחידות הנוכחיות המוחזקות וכלי להורדת תקופות זמן ארוכות של נתוני שוק פיננסי עבור ניירות ערך מהאינטרנט. אפשרויות אופטימיזציה מתקדמות כוללות קביעת מגבלות מינימום ומקסימום לשקלולים בתיק האופטימלי ואפשרויות ניתוח סיכונים לתנודתיות כוללת תחת יחס Sharpe, סיכון צדדי או סטייה למחצה תחת יחס Sortino ורווח/הפסד תחת יחס אומגה. אופטימיזציה מנתחת את ההסתברות להשגת החזר יעד באמצעות סימולציית מונטה קרלו. תוצאות אופטימיזציית התיק מוצגות עם תרשימי שקלול והתפלגות תשואות, כמו גם פעולות רכישה ופירוק הנדרשות. תהליך האופטימיזציה חוסך תיקים אפשריים בקצוות הגבול היעיל. לאחר מכן ניתן לטעון פרופילים מרכזיים לתשואה מינימלית ומקסימלית, סיכון ויחסים לניתוח. ניתוח טכני מסופק עם תשואה כוללת שנבדקה בחזרה ממסחר באותות ואופטימיזציה אוטומטית של קבועי תקופה טכנית עבור כל השקעה או התיק הכולל, שמביאה לתשואה הגבוהה ביותר שנבדקה בחזרה. אינדיקטורים לניתוח טכני עם תרשימים מפורטים וניתוח בדיקות אחורי כוללים ממוצע נע פשוט (SMA), קצב השינוי (ROC), התכנסות/דיברגנציה ממוצע נע (MACD), מדד חוזק יחסי (RSI) ורצועות בולינגר. התבנית תואמת ל-Excel 97-2013 עבור Windows ו-Excel 2011 או 2004 עבור Mac כפתרון אופטימיזציה של תיקים חוצי פלטפורמות.