NumXL 1.66.43927.1

NumXL הוא תוסף רב עוצמה של Microsoft Excel המספק יכולות מתקדמות של ניתוח אקונומטרי וניהול נתונים. תוכנן במיוחד עבור מודלים פיננסיים וניתוח סדרות זמן, NumXL מקל על ביצוע חישובים מורכבים ויצירת תחזיות מדויקות בכמה קליקים בלבד.

עם NumXL, אתה יכול לבצע את כל עבודת הנתונים שלך ישירות ב-Excel, ולבטל את הצורך בתוכנות או כלים נוספים. גישה יעילה זו מאפשרת לך לעקוב ולבצע שינויים בנתונים שלך במהירות ובקלות, תוך שיתוף הניתוח, המודלים והתוצאות שלך עם קובץ אחד בלבד.

אחד היתרונות המרכזיים של NumXL הוא ממשק המשתמש האינטואיטיבי שלו. הפונקציות של התוכנה מאורגנות ב-11 קטגוריות המכסות הכל, החל מסטטיסטיקה תיאורית ועד לניתוח ספקטרלי. זה מקל על מציאת הכלים הדרושים לך לכל משימה נתונה, בין אם אתה מנתח נתונים היסטוריים או חוזה מגמות עתידיות.

בואו נסתכל מקרוב על כמה מהתכונות העיקריות שמציע NumXL:

נתונים סטטיסטיים תיאוריים: עם כלי ההיסטוגרמה, התווים Q-Q ופונקציית הקורלציה האוטומטית של NumXL, אתה יכול לנתח במהירות את דפוסי הפצת הנתונים שלך ולזהות חריגים או חריגות.

מבחנים סטטיסטיים: בדיקות ממוצע, סטיית תקן, עקמת/קורטוזיס זמינות בקטגוריה זו יחד עם מבחן תקינות שבודק אם המדגם מגיע מהתפלגות נורמלית; מתאם סדרתי (רעש לבן), אפקט ARCH (הטרוסקדסטיות מותנית אוטורגרסיבית), מבחן נייח שבודק אם הממוצע/השונות קבועים לאורך פרק זמן; בדיקת שורש יחידת ADF שבודקת אם קיים שורש יחידה בסדרות זמן.

טרנספורמציה: טרנספורמציה של BoxCox עוזרת להפוך התפלגויות לא נורמליות לנורמליות; אופרטור הבדל עוזר להסיר רכיב מגמה מסדרות זמן; אופרטורים אינטגרלים עוזרים לחשב סכום/הפרש/ממוצע מצטברים וכו'.

החלקה: ממוצע נע משוקלל מחליק תנודות בסדרות זמן על ידי מתן משקל רב יותר לתצפיות אחרונות מאשר ישנות יותר; החלקה אקספוננציאלית נותנת משקל רב יותר לתצפיות אחרונות אך גם לוקחת בחשבון שגיאות עבר בזמן חישוב ערכי תחזית; החלקת מגמות מסירה רכיבים מחזוריים מסדרות זמן כך שרק מגמות ארוכות טווח נשארות גלויות

ניתוח ארמא: מודל ממוצע מותנה (ARMA/ARIMA/ARMAX) מסייע במודל קשרים ליניאריים בין משתנים על סמך ערכי העבר שלהם וכן גורמים חיצוניים כגון אינדיקטורים כלכליים או דפוסי מזג אוויר. מודל AirLine משמש כאשר קיימות השפעות עונתיות במערך הנתונים ואילו תמיכת US Census X-12-ARIMA מספקת תהליך בחירת מודל ARIMA אוטומטי המבוסס על קריטריונים סטטיסטיים כגון AIC/BIC וכו'

ניתוח ARCH/GARCH: מודל תנודתיות מותנית/הטרוסקדיות (ARC/GARCH/E-GARCH/GARCH-M) עוזר לדגמן כיצד השונות משתנה לאורך זמן בהתאם לערכי העבר של שאריות/שגיאות

מודלים משולבים: אבחון יומן סבירות/AIC עוזר להעריך את מידת ההתאמה של מודלים מול נקודות נתונים/שאריות בפועל אבחון מזהה חריגים/חריגות/דפוסים בתוך אילוצי הפרמטרים של השאריות. תחזיות המבוססות על מודלים נבחרים

ניתוח גורמים - מודל ליניארי כללי - עוזר לזהות גורמים בסיסיים המניעים את השונות הנצפית בתוך מערך הנתונים באמצעות טכניקות רגרסיה

תאריך/לוח שנה - חישובי ימי חול/חגים עוזרים להתאים להשפעות לוח שנה כגון סופי שבוע/חגים וכדומה בעת ניתוח שווקים פיננסיים/מערכי נתונים של סדרות זמן. כלי עזר - פונקציות אינטרפולציה/סטטיסטיות מספקות פונקציונליות נוספת מעבר לשיטות אקונומטריות בסיסיות ניתוח ספקטרלי - טרנספורמציה פורייה בדיד מאפשרת פירוק של אות לתוך רכיבי תדר כך שניתן לזהות מחזוריות/מחזורים בקלות

בסך הכל, NumXL מציעה מגוון מרשים של תכונות שתוכננו במיוחד עבור אנשי מקצוע בתחום הפיננסים הזקוקים ליכולות חיזוי מדויקות בשילוב עם כלי ניתוח אקונומטריים רבי עוצמה. בין אם אתה עובד עם נתונים היסטוריים של שוק פיננסי או מנסה לחזות מגמות עתידיות על סמך אינדיקטורים כלכליים כמו שיעורי צמיחת התמ"ג או רמות האינפלציה, NumXl מכוסה הכל!